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【单选题】【消耗次数:1】
在下面循环语句中内层循环体S语句的执行总次数为()。 for(int i=0; i i++) for(int j=i; j j++) S;
①
n2
②
(n+1)/2
③
n(n-1)/2
④
n(n+1)/2
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相关题目
【单选题】
在下面循环语句中内层循环体S语句的执行总次数为( ) for(int i=0; i<n; i++) for(int j=i; j<n; j++) S;
①
n2
②
(n+1)/2
③
n(n-1)/2
④
n(n+1)/2
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【单选题】
在下面循环语句中内层循环体S语句的执行总次数为()。 for(int i=0; i<n; i++) for(int j=i; j<n; j++) S;
①
n2
②
(n+1)/2
③
n(n-1)/2
④
n(n+1)/2
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【单选题】
在下面循环语句中内层循环体S语句的执行次数为( )。 for(int i=0;i<n;i++) for(int j=i;j<n;j++)S;
①
n2
②
(n+1)/2
③
n(n-1)/2
④
n(n+1)/2
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【单选题】
在下面循环语句中内层循环体S语句的执行总次数为( ) for(int i=0; i i++) for(int j=i; j j++) S;
①
n2
②
(n+1)/2
③
n(n-1)/2
④
n(n+1)/2
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【单选题】
在下面循环语句中内层循环体S语句的执行次数为( )。 for(int i=0;ii++) for(int j=i;jj++)S;
①
n2
②
(n+1)/2
③
n(n-1)/2
④
n(n+1)/2
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【单选题】
循环语句“for(int i=0; i<n; i++) cout<<i*i<<’ ’;”中循环体执行的次数为()。
①
1
②
n-1
③
n
④
n+1
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【单选题】
循环语句“for(int i=0; i<n; i++) cout<<i*i<<’ ’;”中循环体执行的次数为(????)
①
1
②
n-1
③
n
④
n+1
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【单选题】
设语句x++的时间是单位时间,则以下语句的时间复杂度为( )。 for(i=1; i<=n; i++) for(j=i; j<=n; j++) x++;
①
O(1)
②
O(n的平方)
③
O(n)
④
O(n的立方)
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【单选题】
在下面循环语句中循环体执行的次数为() for(int i=0; in/2) break;
①
n/2
②
n/2+1
③
n/2-1
④
n-1
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【单选题】
在下面循环语句中循环体执行的次数为()。 for(int i=0; in/2) break;
①
n/2
②
n/2+1
③
n/2-1
④
n-1
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随机题目
【多选题】
下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是?
①
对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行
②
对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权
③
对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行
④
对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的
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【多选题】
对于股市的走势,投资者后市看空,适宜的交易策略有?
①
买入看跌期权
②
卖出看涨期权
③
买入股指期货
④
卖出股指期货
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【多选题】
下面关于期权内在价值的说法中正确的是?
①
期权的内在价值是指多方执行期权时刻获得的收益的现值
②
期权的内在价值等于期权价格减去期权的时间价值
③
期权的内在价值应大于等于零
④
期权的内在价值可以小于零
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【多选题】
下列关于Theta值描述正确的有?
①
随着到期日的临近,Theta值的变化是非线性的
②
随着到期日的临近,Theta值的变化是线性的
③
Theta值反应时间流逝对期权价格的影响
④
Theta值反应时间流逝对波动率的影响
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【单选题】
已知两个月期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为?时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
①
68.5元
②
69元
③
69.5元
④
70元
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【单选题】
以下不属于计算期权价格的数值方法的有?
①
有限差分方法
②
二叉树方法
③
蒙特卡洛方法
④
B-S-M模型
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【单选题】
下列描述期权费与标的资产价格波动性关系的希腊字母是?
①
Delta
②
Gamma
③
Vega
④
Theta
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【单选题】
下列不是单向二叉树定价模型假设的是?
①
未来股票价格将是两种可能值中的一个
②
允许卖空
③
允许以无风险利率借入或贷出款项
④
看涨期权只能在到期日执行
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【单选题】
以下关于Delta说法正确的是?
①
平值看涨期权的Delta一定为-0.5
②
相同条件下的看涨期权和看跌期权的Delta是相同的
③
如果你用Delta中性方法对冲现货,需要买入Delta份对应的期权
④
BSM框架下,无股息支付的欧式看涨期权的Delta等于N(d1)
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【单选题】
期权的市场价格反映的波动率为?
①
已实现波动率
②
隐含波动率
③
历史波动率
④
条件波动率
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