【多选题】
下列关于Theta值描述正确的有?
①
随着到期日的临近,Theta值的变化是非线性的
【单选题】
已知两个月期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为?时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
【单选题】
以下不属于计算期权价格的数值方法的有?
【单选题】
下列描述期权费与标的资产价格波动性关系的希腊字母是?
【单选题】
以下关于Delta说法正确的是?
②
相同条件下的看涨期权和看跌期权的Delta是相同的
③
如果你用Delta中性方法对冲现货,需要买入Delta份对应的期权
④
BSM框架下,无股息支付的欧式看涨期权的Delta等于N(d1)
【判断题】
在风险中性假设下,欧式期权的价格等于期权到期日价值的期望值的现值
【判断题】
对熊市价差交易而言,下行方向收益有限,上行方向风险也有限
【判断题】
期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同