【单选题】【消耗次数：1】
设X，Y是相互独立的两个随机变量，它们的分布函数分别为FX(x),FY(y),则Z = max {X,Y}的分布函数是
①
FZ（z）= max { FX(x),FY(y)}
②
FZ（z）= max { |FX(x)|,|FY(y)|}
③
FZ（z）= FX（x）·FY(y)
④
都不是
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相关题目
【判断题】
若二维随机变量(X,Y)的分布函数F(x,y)和边缘分布函数FX(x),FY(y)，对任意的x,y有F(x,y)=FX(x)Fy(y)，则随机变量是相互独立的。
①
正确
②
错误
【单选题】
已知if (xy||xz);z=x; x=y; y=z;int x=30,y=50,z=80;语句执行后变量x、y、z的值分别为：。
①
x=50, y=80, z=80
②
x=50, y=30, z=30
③
x=30, y=50, z=80
④
x=80, y=30, z=50
【单选题】
已知 int x=30,y=50,z=80;以下语句执行后变量x、y、z的值分别为：。if (xy||xz)z=x; x=y; y=z;
①
x=50, y=80, z=80
②
x=80, y=30, z=50
③
x=30, y=50, z=80
④
x=50, y=30, z=30
【单选题】
已知 int x=30,y=50,z=80;以下语句执行后变量x、y、z的值分别为：。if (xy||xz)z=x; x=y; y=z;
①
x=50, y=80, z=80
②
x=50, y=30, z=30
③
x=30, y=50, z=80
④
x=80, y=30, z=50
【单选题】
设相互独立的随机变量X,Y均服从(o,1）上的均匀分布,令Z=X+Y则( ).
①
Z也服从(0，1)上的均匀分布
②
P(X=Y)=0
③
Z服从(0，2)上的均匀分布
④
Z~N(1，0)
【判断题】
公式“x$y(F(x, y) ù G(y, z)) ú $xH(x, y, z)”中的全称量词x的辖域为：$y(F(x, y) ù G(y, z)) 。
①
正确
②
错误
【单选题】
若两个随机变量X,Y相互独立,则它们的连续函数g(x)和h(y)所确定的随机变量( ).
①
不一定相互独立
②
一定不独立
③
也是相互独立
④
绝大多数情况下相独立
随机题目
【单选题】
下列关于压力测试说法正确的是（ ）
①
压力测试是一种以定性分析为主的风险分析方法
②
敏感性测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响
③
压力测试可以用于衡量缺乏历史数据的新产品情况或未来的经济情况，尤其是类似金融危机这样的断点情形
④
压力测试不依赖于风险管理者的经验和判断，测试结果具有公正性
【单选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法错误的是（ ）
①
全场景模拟，不受历史数据限制
②
假定变量的未来变化路径服从某个既定的随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值法，可处理非线性、非正态问题
【单选题】
下列关于历史模拟法说法错误的是（ ）
①
历史模拟法高度依赖于历史数据
②
历史模拟法属于参数估计法
③
历史模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
④
不存在模型风险和参数估值风险
【单选题】
下列关于麦考利久期说法错误的是（ ）
①
从时间角度来说，久期表示资产在未来产生现金流的时间加权平均数
②
从货币价值角度来说，久期计算的是收回投资债券本金所需要的时间
③
久期反映了资产暴露在利率风险中的平均时间长短。
④
久期越小，表明资产的利率风险越大
【单选题】
中国工商银行2015年年报披露其置信区间为99%，持有期为1天的总体风险价值VaR 为8100万元，其含义是（ ）
①
下一个交易日，工行面临的最大市场风险损失不超过8100万元的可能性为99%
②
下一个交易日，工行面临的最大市场风险损失超过8100万元的可能性为99%
③
下一个交易日，工行面临的最大市场风险损失为8100万元的可能性为99%
④
下一个交易日，工行面临的实际市场风险损失为8100万元的可能性为99%