【简答题】【消耗次数：1】
上证指数以（ [填空1] ）为基期，基期值为100，以全部上市的股票为成份股，采用股票发行量为权数的（ [填空2]）计算的指数。
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【简答题】
一般来说，股票期权的交易单位是[填空1]股股票，上证50EFT期权的合约单位是[填空2]份EFT。
【多选题】
某投资者买入某股票的看跌期权，期权的有效期为3个月，协定价格为20元/股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元/股，则下列的描述正确的有（ ）。
①
该投资者的最大损失为200元
②
当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说是不亏不盈
③
当该股票的市场价格超过18元时投资者开始盈利
④
当该股票的市场价格低于18元时投资者开始盈利
⑤
当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利
随机题目
【多选题】
下面对于期权价格的上下限的说法中，正确的是？
①
看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
②
看跌期权的价格不应该高于期权执行价格
③
期权价值不可能为负
④
期权价格没有最低值
【多选题】
关于合成头寸，下列说法正确的是？
①
买入看涨期权+卖出看跌期权=买入标的资产
②
卖出看涨期权+买入看跌期权=卖出标的资产
③
买入标的资产+买入看跌期权=买入看涨期权
④
卖出标的资产+卖出看涨期权=买入看跌期权
【单选题】
期权的差期组合，是利用（ ）之间期权费关系变化构造的。
①
相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
②
相同行权价、到期日和标的的期权合约
③
相同行权价和到期日，但是不同标的的期权合约
④
相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
【单选题】
假设股票价格为31元，行权价为30元，无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为？（注：e^-10%*3/12=0.9753）
①
1.35元
②
2元
③
1.26元
④
1.43元
【单选题】
买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于？
①
买入一定数量标的资产
②
卖出一定数量标的资产
③
买入两手看涨期权
④
卖出两手看涨期权