【判断题】
风险中性定价法的前提是不存在套利机会和可复制。
【判断题】
状态价格定价法的前提是不存在套利机会和可复制。
【单选题】
假设股票价格为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为?(注:e^-10%*3/12=0.9753)
【判断题】
金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利。
【简答题】
在对衍生证券定价时,可以假设所有投资者都是风险中性的,这就是[填空1],它可以大大简化衍生证券的定价。
【单选题】
已知两个月期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为?时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
【多选题】
假设中国某投资者准备购入美国国债,那么该投资者面临的金融风险主要有( )
【多选题】
现代金融学衍生品的定价理论建立在哪些假设基础上?
【判断题】
投资的本质:在无风险的环境下在时间上配置资产。( )