国债期货在资产配置中可用于调整债券组合的久期

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【判断题】对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。

① 正确

② 错误

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【多选题】在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断错误的是?

① 剩余期限4.79年，票面利率2.90％的国债.转换因子大于1

② 剩余期限4.62年，票面利率3.65％的国债，转换因子小于1

③ 剩余期限6.90年。票面利率3.94％的国债，转换因子大于1

④ 剩余期限4.25年，票面利率3.09％的国债，转换因子小于1

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【多选题】下列关于国债期货的说法，正确的有？

① 在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利

② 全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息

③ 净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续

④ 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

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【单选题】下列关于麦考利久期说法错误的是（）

① 从时间角度来说，久期表示资产在未来产生现金流的时间加权平均数

② 从货币价值角度来说，久期计算的是收回投资债券本金所需要的时间

③ 久期反映了资产暴露在利率风险中的平均时间长短。

④ 久期越小，表明资产的利率风险越大

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【单选题】已知某债券的麦考利久期为5.8年，票面利率为6%，市场利率（折现率）水平为5%，则该债券的修正久期为（）

① 5.47

② 6.17

③ 5.52

④ 6.11

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【判断题】在我国，国债期货合约与股指期货一样，采用现金交割方式

① 正确

② 错误

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【多选题】下列关于久期的说法，正确的有（）。

① 久期也称持续期

② 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

③ 久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）

④ 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

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【多选题】中金所5年起国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是？

① 中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债

② 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易

③ 固定利率且定期付息

④ 合约到期月份首日剩余期限为4至7年

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【简答题】中金所交易的5年起国债期货的标的资产是面值[填空1]、票面利率为[填空2]的名义中期国债。

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【判断题】不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的

① 正确

② 错误

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