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【单选题】【消耗次数:1】
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%,该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则
①
一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
②
一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
③
当前市值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
④
以上说法都对
参考答案:
复制
纠错
相关题目
【单选题】
假设股票价格为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为?(注:e^-10%*3/12=0.9753)
①
1.35元
②
2元
③
1.26元
④
1.43元
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【单选题】
已知两个月期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为?时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
①
68.5元
②
69元
③
69.5元
④
70元
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【单选题】
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为?
①
14元
②
12元
③
10元
④
8元
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【单选题】
已知某股票的β系数为2.4,平均风险股票报酬率为15%,无风险利率为5%。下列说法中不正确的是( )。
①
权益市场风险溢价为15%
②
该股票的风险溢价为24%
③
该股票的资本成本为29%
④
权益市场风险溢价为10%
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【单选题】
某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为?
①
800元
②
500元
③
300元
④
-300元
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【多选题】
以下的哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关?
①
股票价格
②
执行价格
③
到期时间
④
波动率
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【单选题】
某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为( )元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。
①
中小微企业
②
高科技企业
③
外资企业
④
国有企业
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【单选题】
某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为( )元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。
①
23
②
25
③
27
④
28
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【多选题】
下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是?
①
当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的价值很小
②
到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市差价组合的价值将升至最大值
③
组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
④
在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的Delta值为0
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【单选题】
某证券市场无风险报酬率为11%,平均风险股票必须报酬率为15%,某公司普通股β值为1.15。该普通股的资金成本为()。
①
14.8%
②
15.2%
③
15%
④
15.6%
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随机题目
【单选题】
不相隶属机关之间请求批准,使用( )
①
请示
②
报告
③
函
④
批复
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【单选题】
答复下级机关请示事项,使用( )
①
通知
②
通报
③
决定
④
批复
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【单选题】
工作计划一经制定,就要认真贯彻执行,这是指计划的( )
①
指导作用
②
预见作用
③
参考作用
④
约束作用
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【单选题】
公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员,使用( )
①
决定
②
通告
③
通报
④
命令
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【单选题】
纪要的主体部分是( )
①
会议的概况
②
会议的效果
③
会议的评价
④
会议主要精神
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【单选题】
公文用纸要采用的规格是国际标准( )
①
A4纸
②
B5纸
③
16开纸
④
32开纸
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【单选题】
××省教委办公室2015年第6号文件的发文字号应当是( )
①
[2016]×教办6号
②
×教办[2016]6号
③
×教办(16)第6号
④
×教办[2016]0006号
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【单选题】
某省文化厅以通知形式下发某市文化局关于××××的报告,标题中应使用( )
①
印发
②
转发
③
批转
④
批示
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【单选题】
公文的作者是指( )
①
撰拟文稿的机关工作人员
②
制发文件的机关或其法定代表人
③
签发文件的机关工作人员
④
审核文件的机关工作人员
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【单选题】
按照不同的标准可以将计划划分为不同的种类,将计划分为综合性计划和专题性计划,这是( )
①
按时间划分
②
按范围划分
③
按形式划分
④
按性质划分
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