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【单选题】【消耗次数:1】
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%,该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则
①
一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
②
一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
③
当前市值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
④
以上说法都对
参考答案:
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纠错
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相关题目
【单选题】
假设股票价格为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为?(注:e^-10%*3/12=0.9753)
①
1.35元
②
2元
③
1.26元
④
1.43元
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【单选题】
已知两个月期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为?时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
①
68.5元
②
69元
③
69.5元
④
70元
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【单选题】
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为?
①
14元
②
12元
③
10元
④
8元
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【单选题】
已知某股票的β系数为2.4,平均风险股票报酬率为15%,无风险利率为5%。下列说法中不正确的是( )。
①
权益市场风险溢价为15%
②
该股票的风险溢价为24%
③
该股票的资本成本为29%
④
权益市场风险溢价为10%
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【单选题】
某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为?
①
800元
②
500元
③
300元
④
-300元
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【多选题】
以下的哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关?
①
股票价格
②
执行价格
③
到期时间
④
波动率
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【单选题】
某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为( )元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。
①
中小微企业
②
高科技企业
③
外资企业
④
国有企业
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【单选题】
某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为( )元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。
①
23
②
25
③
27
④
28
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【多选题】
下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是?
①
当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的价值很小
②
到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市差价组合的价值将升至最大值
③
组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
④
在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的Delta值为0
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【单选题】
某证券市场无风险报酬率为11%,平均风险股票必须报酬率为15%,某公司普通股β值为1.15。该普通股的资金成本为()。
①
14.8%
②
15.2%
③
15%
④
15.6%
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随机题目
【单选题】
选择承受动荷载作用的结构材料时,要选择( )良好的材料。
①
脆性
②
韧性
③
塑性
④
弹性
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【单选题】
建筑工程中用的钢筋多由( )轧成。
①
普通碳素钢
②
低合金钢
③
优质碳素钢
④
高合金钢
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【判断题】
钢中的硫可增加钢的热脆性,磷可增加钢的冷脆性( )。
①
正确
②
错误
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【判断题】
屈强比愈小,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性愈大,结构的安全性愈高( )。
①
正确
②
错误
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【判断题】
冷加工可使钢筋强化从而改善钢筋的各项性能( )。
①
正确
②
错误
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【判断题】
低合金高强度结构钢与碳素结构钢比较,低合金高强度结构钢的综合性能好( )。
①
正确
②
错误
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【判断题】
热轧钢筋是工程上用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土的配筋( )。
①
正确
②
错误
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【判断题】
钢材的伸长率越大,则塑性越好( )。
①
正确
②
错误
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【单选题】
以下哪种措施不能提高钢材的强度( )。
①
时效
②
冷加工
③
热处理
④
拉直除锈
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【单选题】
砌筑有保温要求的非承重墙时,宜选用( )。
①
烧结普通砖
②
烧结空心砖
③
烧结多孔砖
④
(A +B)
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