【单选题】【消耗次数:1】
从理论上讲,看涨期权的价格不会超过?
标的资产价格
执行价格
相同执行价格和到期时间的看跌期权
内在价值
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【判断题】 看涨期权的执行价格越高,期权价值越大
①  正确
②  错误
【单选题】 买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于?
①  买入一定数量标的资产
②  卖出一定数量标的资产
③  买入两手看涨期权
④  卖出两手看涨期权
【单选题】 标的资产价格越高,协议价格越低,看涨期权的价格就越?
① 
②  不变
③ 
④  不确定
【单选题】 一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大,则时间价值就?
①  越大
②  不变
③  稳定
④  越小
【判断题】 如果某个看涨期权处于实值状态,那么相同标的、相同行权价格的看跌期权一定处于虚值状态
①  正确
②  错误
【单选题】 ( )期权合约的价值取决于敲定价格(或执行价格)与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。
①  亚式期权
②  回溯期权
③  挡板期权
④  数字期权
【判断题】 波动率是影响期权价格的重要因素之一,在其他因素不变的前提下,波动率越高,看涨期权价格越低,看跌期权价格越高
①  正确
②  错误
【简答题】 对于看涨期权来说,实值期权是指标的物的市场价格([填空1] )协定价格。
【多选题】 下列关于期权标的资产收益对期权价格 影响的说法中,哪些是正确的?
①  期权有效期内标的资产的收益会降低看涨期权的价格
②  期权有效期内标的资产的收益会增加看涨期权的价格
③  期权有效期内标的资产的收益会降低看跌期权的价格
④  期权有效期内标的资产的收益会增加看跌期权的价格
【多选题】 按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同,期权可分为( )。
①  价内期权
②  平价期权
③  溢价期权
④  价外期权
随机题目
【单选题】 函数y=x+x^1/3 在x=0处( )
①  既连续又可导
②  继续但不可导
③  不连续但可导
④  既不连续也不可导
【单选题】 当x→x0时,下列变量中不与ln(x+1)等价的是
①  x
②  sinx
③  1-cosx
④  e^x-1
【单选题】 已知函数f(x)可导,则△x→0时, lim [f(x0-x)-f(x0)]/x
①  -f(x)
②  f(-x0)
③  f(x0)
④  2f(x0)
【判断题】 若x是无穷小,lnx是无穷小
①  正确
②  错误
【单选题】 若f(t)=t^3+1,则f(t^3+1)= ( )
①  t^3+1
②  t^6+2
③  t^9+2
④  t^9+3t^6+3t^3+2
【单选题】 设函数f(x)=e^x (x≠0),那么f(x+1 )*f(x+2 )为( )
①  f(x+1)+f(x+2)
②  f(x+1+x_2)
③  f(x+1* x+2)
④  f(x+1/x+2)
【判断题】 函数f(x)在闭区间[a,b]上连续是f(x)在[a,b]上有界的必要条件而非充要条件
①  正确
②  错误
【判断题】 若x是无穷小,e^x是无穷小
①  正确
②  错误
【判断题】 f(x)=1,g(x)=|x|/x;f(x)=g(x)
①  正确
②  错误
【判断题】 若x是无穷小,xcosx是无穷小
①  正确
②  错误