【单选题】【消耗次数：1】
期权的差期组合，是利用（ ）之间期权费关系变化构造的。
①
相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
②
相同行权价、到期日和标的的期权合约
③
相同行权价和到期日，但是不同标的的期权合约
④
相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
参考答案：
复制
纠错
相关题目
【单选题】
下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是？
①
多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)
②
空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)
③
多头看跌期权到期日价值=Max(行权价-标的资产价格，0)
④
空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)
【单选题】
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为？
①
800元
②
500元
③
300元
④
-300元
随机题目
【资源分享】
影视-阿凡达：水之道/阿凡达2
【资源分享】
边做边爱 陈旭_段玫梅.mp3
【资源分享】
321不起-徐良小凌.mp3
【资源分享】
老师你好-阴三儿
【资源分享】
冷战tizzy/徐真真2Real_陈艺之_T MP3
【资源分享】
在峡江的转弯处电子书下载
【资源分享】
飞向别人的床原版mp3