下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是？

答案查看网，轻松搜题/搜资源

【多选题】【消耗次数：1】

① 当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市差价组合的价值很小

② 到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市差价组合的价值将升至最大值

③ 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

④ 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市差价组合的Delta值为0

参考答案：

复制

纠错

相关题目

【判断题】在风险中性假设下，欧式期权的价格等于期权到期日价值的期望值的现值

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【单选题】下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是？

① 多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)

② 空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)

③ 多头看跌期权到期日价值=Max(行权价-标的资产价格，0)

④ 空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)

查看完整题目与答案

【判断题】期权组合的Theta为正值时，意味着随着到期日的临近，该组合将会产生正收益（假设其他因素不变）。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【单选题】期权买方只能在期权到期日当天宣布决定执行或不执行期权合约的期权种类叫

① 欧式期权

② 美式期权

查看完整题目与答案

【判断题】看涨期权的执行价格越高，期权价值越大

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】欧式期权则允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】对于可在期权到期日前申请执行的期权，由于时间价值大于零，平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【单选题】买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）

① 卖出一单位看涨期权

② 买入标的资产

③ 买入一单位看涨期权

④ 卖出标的资产

查看完整题目与答案

【单选题】一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大，则时间价值就?

① 越大

② 不变

③ 稳定

④ 越小

查看完整题目与答案

随机题目

【单选题】 ( )是有效市场的充分条件。

① 股票价格随机行走

② 不可能存在持续获得超额利润的交易规则

③ 价格迅速准确反映信息

④ 股票市场没有交易成本

查看完整题目与答案

【单选题】从银行即期期外汇的交易方式来看，即期汇率可分为（）

① 固定汇率与浮动汇率

② 即期汇率与远期汇率

③ 买入汇率与卖出汇率

④ 电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率

查看完整题目与答案

【单选题】金融期权交易最早始于( )。

① 股票期权

② 利率期权

③ 外汇期权

④ 股票价格指数期权

查看完整题目与答案

【单选题】利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的( )。

① 股票产品

② 债券产品

③ 基金产品

④ 外汇产品

查看完整题目与答案

【单选题】以下哪一项属于外汇（）

① 某美籍华人存放在家的美元现钞

② 阿根廷商人存放在在银行的阿根廷比索

③ 国内居民的人民币存款

④ 国内某公司持有的美元国库券

查看完整题目与答案

【判断题】一般来说，国际收支出现持续顺差，就会推动股价的上浮。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】场外交易的参与者主要有两类，即证券商和投资人。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】基本分析是告诉我们买卖的时间，技术分析是替我们选择值得投资的品种。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】本币升值会刺激本国的进口，减少出口。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案

【判断题】公司发行新股必须由公司股东大会作相应的决议。

① 正确

② 错误

查看完整题目与答案