【判断题】
在风险中性假设下,欧式期权的价格等于期权到期日价值的期望值的现值
【单选题】
下列关于期权到期日价值的表达式中,不正确的是?
①
多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
②
空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
③
多头看跌期权到期日价值=Max(行权价-标的资产价格,0)
④
空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
【判断题】
期权组合的Theta为正值时,意味着随着到期日的临近,该组合将会产生正收益(假设其他因素不变)。
【单选题】
期权买方只能在期权到期日当天宣布决定执行或不执行期权合约的期权种类叫
【判断题】
欧式期权则允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权。
【判断题】
对于可在期权到期日前申请执行的期权,由于时间价值大于零,平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大
【判断题】
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。
【单选题】
买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同、到期日相同)等同于( )
【单选题】
一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大,则时间价值就?