在风险中性假设下，欧式期权的价格等于期权到期日价值的期望值的现值

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① 多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)

② 空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)

③ 多头看跌期权到期日价值=Max(行权价-标的资产价格，0)

④ 空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)

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① 欧式期权

② 美式期权

③ 买入看涨期权

④ 卖出看跌期权

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【单选题】在（）期权中，买卖双方可以在到期日前任一天行使交割。

① 欧式期权

② 美式期权

③ 买入看涨期权

④ 卖出看跌期权

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① 卖出一单位看涨期权

② 买入标的资产

③ 买入一单位看涨期权

④ 卖出标的资产

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