【单选题】【消耗次数:1】
以下关于Delta说法正确的是?
平值看涨期权的Delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的Delta是相同的
如果你用Delta中性方法对冲现货,需要买入Delta份对应的期权
BSM框架下,无股息支付的欧式看涨期权的Delta等于N(d1)
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【单选题】 深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近( )
①  0,0
②  0,1
③  0,0.5
④  1,0.5
【判断题】 期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加
①  正确
②  错误
【单选题】 标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的Delta值可能为?
①  0.7
②  0.5
③  0.3
④  -0.3
【单选题】 Delta中性组合的Delta值?
①  远大于零
②  远小于零
③  等于零或接近零
④  可能为任意值
【判断题】 如果某个看涨期权处于实值状态,那么相同标的、相同行权价格的看跌期权一定处于虚值状态
①  正确
②  错误
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①  买入一定数量标的资产
②  卖出一定数量标的资产
③  买入两手看涨期权
④  卖出两手看涨期权
【多选题】 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是?
①  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
②  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
③  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
④  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
【判断题】 看涨期权的执行价格越高,期权价值越大
①  正确
②  错误
【多选题】 下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是?
①  当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的价值很小
②  到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市差价组合的价值将升至最大值
③  组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
④  在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的Delta值为0
【判断题】 如果某一个看涨期权的价格大于其BSM模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利
①  正确
②  错误
随机题目
【单选题】 ( )是企业经营行为最直接的影响者和被影响者,这种直接的互动关系决定了竞争对手分析在外部环境分析中的重要性。
①  顾客
②  供应商
③  竞争对手
④  股东
【单选题】 ()是指限于经营环境和内部条件,企业在战略期所期望达到的经营状况基本保持在战略起点的范围和水平上。
①  稳定型战略
②  紧缩型战略
③  清算战略
④  反应式战略
【判断题】 企业确定战略目标时,需要综合考虑各种内外部要素。
①  正确
②  错误
【单选题】 企业( )关系到企业未来的生存和发展,因此,必须确保其严肃性和科学性,不能带有主观的臆想,更不能脱离客观实际,必须在全面、认真地分析企业内部条件和外部环境的基础上,按照经济发展的客观规律和实际可能,制定出企业未来发展的大纲。
①  战略目标
②  经营哲学
③  企业使命
④  目标市场
【单选题】 ( )是指企业的目的、性质、任务及其应当承担的责任,它规定了企业的目的,阐述了企业的任务,指明了企业的经营范围和对象等。
①  企业宗旨
②  经营哲学
③  企业使命
④  企业战略
【单选题】 ( )对待风险的态度直接影响着企业战略选择。
①  高层管理者
②  中层管理者
③  基层管理者
④  行政人员
【判断题】 战略管理处理的不仅是可以预见的事件,也是处理可知的事件。
①  正确
②  错误
【判断题】 企业总体战略的选择主要是根据内部资源要素确定的。
①  正确
②  错误
【判断题】 企业的资源是指能够给企业带来竞争优势的任何要素,是企业参与市场竞争的重要而非必备条件。
①  正确
②  错误
【判断题】 战略环境是指与企业经营有关的企业内部因素和外部因素的总和。
①  正确
②  错误