【单选题】【消耗次数:1】
以下关于Delta说法正确的是?
平值看涨期权的Delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的Delta是相同的
如果你用Delta中性方法对冲现货,需要买入Delta份对应的期权
BSM框架下,无股息支付的欧式看涨期权的Delta等于N(d1)
参考答案:
复制
纠错
相关题目
【单选题】 深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近( )
①  0,0
②  0,1
③  0,0.5
④  1,0.5
【判断题】 期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加
①  正确
②  错误
【单选题】 标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的Delta值可能为?
①  0.7
②  0.5
③  0.3
④  -0.3
【单选题】 Delta中性组合的Delta值?
①  远大于零
②  远小于零
③  等于零或接近零
④  可能为任意值
【判断题】 如果某个看涨期权处于实值状态,那么相同标的、相同行权价格的看跌期权一定处于虚值状态
①  正确
②  错误
【单选题】 买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于?
①  买入一定数量标的资产
②  卖出一定数量标的资产
③  买入两手看涨期权
④  卖出两手看涨期权
【多选题】 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是?
①  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
②  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
③  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
④  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
【判断题】 看涨期权的执行价格越高,期权价值越大
①  正确
②  错误
【多选题】 下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是?
①  当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的价值很小
②  到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市差价组合的价值将升至最大值
③  组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
④  在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的Delta值为0
【判断题】 如果某一个看涨期权的价格大于其BSM模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利
①  正确
②  错误
随机题目
【单选题】 以下说法不正确的是( )
①  VFP中,可以先建立数据库,再在其中建立数据表
②  VFP中,可以不建立数据库,直接建立数据表
③  VFP中,数据库表与自由表的扩展名都是.dbf
④  VFP中,自由表与数据库表完全一样,没有任何区别
【单选题】 以下说法正确的是( )
①  一个表可以同时在多个工作区打开
②  多个表可以同时在同一个工作区打开
③  表不用时,不需要关闭
④  多个工作区,可以打开多个不同的表
【单选题】 以下说法不正确的是( )
①  VFP中,利用追加方式,可追加1个空记录
②  VFP中,利用追加新记录,可追加1个记录
③  VFP中,利用追加新记录,仅可追加1个记录
④  VFP中,利用追加方式,仅可追加1个记录
【单选题】 以下说法不正确的是( )
①  VFP中,既可以建立数据库表,也可以建立自由表
②  VFP中,数据库表与自由表是有区别的
③  VFP中,数据库表与自由表的扩展名都是.dbf
④  VFP中,不能建立自由表
【单选题】 以下说法不正确的是( )
①  VFP中,数据表中可以1条记录都没有
②  VFP中,数据表中可以只有1条记录
③  VFP中,至少要有1条记录
④  VFP中,可以含有多条记录
【单选题】 G+细胞壁的主要化学成分有
①  萄聚糖??????
②  脂多糖?? ???????
③  几丁质?? ??????
④  肽聚糖
【判断题】 受托代理负债应当在行政单位收到受托代理资产时确认。
①  正确
②  错误
【单选题】 编制资产负债表时,下列资产负债表项目不是根据期末余额直接填列的是( )。
①  “存货”项目
②  “财政拨款结转”项目
③  “财政拨款结余”项目
④  “固定资产”项目
【单选题】 某工程已具备竣工条件,2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,3月7日经验收不合格,施工单位返修后于3月22日再次验收合格,3月31日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自( )开始。
①  2014年3月2日
②  2014年3月7日
③  2014年3月22日
④  2014年3月31日
【单选题】 ( )是引起债权债务关系发生的最主要最普遍的根据。
①  侵权行为
②  无因管理
③  合同
④  不当得利