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【多选题】【消耗次数:1】
根据估值模型和波动性模型的不同,可以将VaR的计算方法划分为( )
①
市场模拟法
②
历史模拟法
③
蒙特卡罗模拟法
④
方差-协方差法
参考答案:
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相关题目
【判断题】
VaR计算方法可以分为参数解析法和模拟法
①
正确
②
错误
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【判断题】
历史模拟法不存在模型风险和参数估值风险
①
正确
②
错误
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【多选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法正确的是( )
①
全场景模拟,不受历史数据限制
②
假定变量的未来变化路径服从某个既定的随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值法,可处理非线性、非正态问题
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【单选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法错误的是( )
①
全场景模拟,不受历史数据限制
②
假定变量的未来变化路径服从某个既定的随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值法,可处理非线性、非正态问题
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【多选题】
在计算VaR时采用历史模拟法,下列关于历史模拟法的说法正确的是
①
概念直观,计算简单
②
无需进行分布假设
③
历史模拟法受历史数据样本数量和质量的限制
④
. 在面对复杂的投资组合时,因其采用简化的方法,可能会失去优势。
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【单选题】
下列关于方差-协方差法说法错误的是( )
①
模型易于理解,计算简便,可以迅速求解
②
假定变量的未来变化服从某个既定的分布
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于部分估值法,结果的精确度不高
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【多选题】
下列关于方差-协方差法说法正确的是( )
①
模型易于理解,计算简便,可以迅速求解
②
假定变量的未来变化服从某个既定的分布
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于部分估值法,结果的精确度不高
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【单选题】
下列关于历史模拟法说法错误的是( )
①
历史模拟法高度依赖于历史数据
②
历史模拟法属于参数估计法
③
历史模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
④
不存在模型风险和参数估值风险
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【判断题】
蒙特卡罗模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
①
正确
②
错误
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【判断题】
使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时,速度越快,估计的精确度越高
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
营养素中( )具有吸收人体大肠水分,软化大便,促进肠蠕动等功能。
①
碳水化合物
②
膳食纤维
③
脂类
④
蛋白质
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【单选题】
下面不属于病原体的是( )。
①
家禽家畜
②
滤过性病毒
③
动物性寄生物
④
细菌
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【单选题】
膳食中动物性蛋白质的主要来源是( )。
①
瘦肉、豆腐、奶、蛋
②
瘦肉、鱼、大米、蛋
③
瘦肉、鱼、奶、蛋
④
肥肉、鱼、奶、蛋
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【单选题】
能滚球击物是( )班儿童体育的目标和内容。
①
托班
②
中班
③
小班
④
大班
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【单选题】
体系凝构阶段大致自20世纪70年代延至20世纪末或21世纪初。该说法( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
东方倡导盛传要注意( )变化和士、农、工、商的消费习惯。
①
消费季节
②
消费习俗
③
消费时令
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【判断题】
当今企业正面临前所未有的激烈竞争,市场正由买方垄断向卖方垄断演变。该说法( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
现实证明,不同国家、地区、民族的消费者,由于传统文化背景、风俗习惯以及社会价值标准不同,在消费观念及消费行为方式上会表现出明显差异。该说法( )
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )指消费者所处的家庭、社会阶层、社会组织、参照群体等。
①
社会群体环境因素
②
经济环境因素
③
人口环境因素
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【单选题】
心理学家研究指出,人的知觉、思维等心理机能是在从事各种实际活动的过程中实现的。该说法( )
①
错误
②
正确
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