【单选题】
下列说法中不正确的是( )
②
采用不同的预测方法和路径,最终获取的VaR数值都是相同的
③
VaR的生命力在于为分析和度量风险提供了一个包容性很强的系统性框架
④
VaR最明显的缺陷在于其无法衡量绝对的最大损失
【单选题】
已知债券面值为1000元,票面利率为6%,票面期限为6年,假设其修正久期为4.8,如果市场利率上涨1%,则该债券价格变动量为( )
【单选题】
通常情况下,如果商业银行的资产期限短于负债期限,当利率上升时,其面临的最主要风险是( )
【单选题】
金融机构因黄金价格不利变动而遭受的损失计入( )
【单选题】
当利率发生变动时,因金融机构资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限存在着不利缺口而导致损失的风险属于( )
【单选题】
通常情况下,如果商业银行的资产期限长于负债期限,当利率上升时,其面临的最主要风险是( )
【单选题】
用于衡量期权价格对于时间衰减的反应的指标是( )
【单选题】
下列关于压力测试说法正确的是( )
②
敏感性测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响
③
压力测试可以用于衡量缺乏历史数据的新产品情况或未来的经济情况,尤其是类似金融危机这样的断点情形
④
压力测试不依赖于风险管理者的经验和判断,测试结果具有公正性