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【多选题】【消耗次数:1】
在计算VaR时采用历史模拟法,下列关于历史模拟法的说法正确的是
①
概念直观,计算简单
②
无需进行分布假设
③
历史模拟法受历史数据样本数量和质量的限制
④
. 在面对复杂的投资组合时,因其采用简化的方法,可能会失去优势。
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相关题目
【单选题】
下列关于历史模拟法说法错误的是( )
①
历史模拟法高度依赖于历史数据
②
历史模拟法属于参数估计法
③
历史模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
④
不存在模型风险和参数估值风险
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【判断题】
在计算VaR时,历史模拟法效果好坏依赖于历史分布对未来分布预测的准确性。
①
正确
②
错误
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【多选题】
历史模拟法存在的缺陷主要有( )
①
高度依赖历史数据
②
路径依赖假设可能与现实不符
③
等概率假设可能与现实不符
④
存在模型风险和参数估计风险
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【判断题】
VaR计算方法可以分为参数解析法和模拟法
①
正确
②
错误
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【简答题】
历史模拟法存在的缺陷主要有哪些?
查看完整题目与答案
【多选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法正确的是( )
①
全场景模拟,不受历史数据限制
②
假定变量的未来变化路径服从某个既定的随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值法,可处理非线性、非正态问题
查看完整题目与答案
【判断题】
历史模拟法不存在模型风险和参数估值风险
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【单选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法错误的是( )
①
全场景模拟,不受历史数据限制
②
假定变量的未来变化路径服从某个既定的随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值法,可处理非线性、非正态问题
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【单选题】
在历史资料分析法的具体应用方法中,计算结果最为精确的方法是( )。
①
高低点法
②
散布图法
③
回归直线法
④
直接分析法
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【判断题】
蒙特卡罗模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
( )已经成为我们第三代信息平台一个典型的体系的结构。
①
端网云
②
大型主机
③
分散式
④
从集中式
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【判断题】
大数据最有价值的是开辟了崭新的业务模式。( )
①
正确
②
错误
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【多选题】
计算机很难回答( )的问题。
①
关于具体事实
②
为什么
③
怎么做
④
简单
⑤
专业知识
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【单选题】
中国特色社会主义道路,坚持以()为中心。
①
经济建设
②
政治建设
③
文化建设
④
社会建设
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【单选题】
赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设( )。
①
自由贸易区
②
自由贸易城
③
自由贸易市
④
自由贸易港
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【单选题】
对于互联网发展带来的新挑战,我们应该持( )的态度。
①
打击
②
抵制
③
警惕
④
开放包容
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【判断题】
中国特色社会主义进入新时代,意味着中华民族从站起来、富起来到强起来了。( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
中国梦是以习近平总书记为核心的党中央执政后首先提出的新思想,在治国理政新理念新思想新战略中占有重要位置。中国梦的核心内涵是指实现中华民族的伟大复兴。( )
①
正确
②
错误
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【判断题】
当前,国内外形势正在发生深刻复杂变化,我国发展仍处于重要战略机遇期,前景十分光明,挑战并不严峻。( )
①
正确
②
错误
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