【多选题】
当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是?
【多选题】
以下的哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关?
【单选题】
在“1×4FRA”中,合同期的时间长度是?
【判断题】
标准BSM模型的输入参数中,输入的波动率通常是年化波动率
【单选题】
以下与股指期权、股指期货相关的交易中,理论上风险最大的是?
【单选题】
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为?
【单选题】
深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近( )
【单选题】
期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬,则这笔费用称为?