【判断题】
VaR计算方法可以分为参数解析法和模拟法
【判断题】
贷款、债券和金融衍生产品都会产生信用风险。
【多选题】
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是:
①
当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
②
明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1000元
③
明天该股票组合有95%的可能,其最大损失会超过1000元
④
明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
【单选题】
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是:
【单选题】
CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?
【判断题】
穆迪的信用登记标准中,BB级债券时投资级债券。