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【判断题】【消耗次数:1】
互为对偶问题,或者同时都有最优解,或者同时都无最优解.
①
正确
②
错误
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相关题目
【判断题】
互为对偶问题,或者同时都有最优解,或者同时都无最优解。()
①
正确
②
错误
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【判断题】
互为对偶问题,原问题有最优解,对偶问题可能无最优解。()
①
正确
②
错误
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【判断题】
对偶问题具有无界解,则原问题无最优解。()
①
正确
②
错误
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【判断题】
原问题及其对偶问题均具有可行解,则两者均具有最优解.
①
正确
②
错误
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【判断题】
求解整数规划问题,可以通过先求解无整数约束的松弛问题最优解,然后对该最优解取整求得原整数规划的最优解
①
正确
②
错误
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【判断题】
若线性规划的原问题有无穷多个最优解,则其对偶问题也一定具有无穷多最优解
①
正确
②
错误
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【单选题】
互为对偶的两个线性规划问题的解存在关系()。
①
原问题无可行解,对偶问题也无可行解
②
对偶问题有可行解,原问题也有可行解
③
若最优解存在,则最优解相同
④
一个问题有无界解,则另一个问题无可行解
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【判断题】
排序问题只能获得满意解,不存在最优解。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
线性规划的最优解一定是基本最优解。()
①
正确
②
错误
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【判断题】
凸规划的局部最优解一定是全局最优解.
①
正确
②
错误
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随机题目
【判断题】
期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加
①
正确
②
错误
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【判断题】
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。
①
正确
②
错误
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【多选题】
求解期权理论价值经常用到数值方法,这些方法包括?
①
有限差分
②
蒙特卡洛
③
二叉树
④
B-S-M期权定价模型
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【多选题】
以下属于期权合约的产品设计要素的有?
①
合约月份数量
②
行权价格间距
③
合约乘数
④
期权费最小变动价位
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【多选题】
按照买方权利划分,期权可以分为?
①
现货期权
②
期货期权
③
看涨期权
④
看跌期权
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【多选题】
标准B-S-M期权定价模型适用于?的定价
①
欧式看涨期权
②
欧式看跌期权
③
不支付红利的美式看涨期权
④
不支付红利的美式看跌期权
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【多选题】
期权与取货的区别主要表现在?
①
合约体现的权利义务不同
②
合约的收益风险特征不同
③
保证金制度不同
④
期货具有杠杆,期权不具有杠杆
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【多选题】
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是?
①
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
②
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
③
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
④
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
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【多选题】
下列关于期权标的资产收益对期权价格 影响的说法中,哪些是正确的?
①
期权有效期内标的资产的收益会降低看涨期权的价格
②
期权有效期内标的资产的收益会增加看涨期权的价格
③
期权有效期内标的资产的收益会降低看跌期权的价格
④
期权有效期内标的资产的收益会增加看跌期权的价格
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【多选题】
一个卖出看跌期权可以由?进行对冲
①
买入标的资产
②
卖出标的资产
③
买入标的期货
④
卖出标的期货
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