【单选题】【消耗次数:1】
以下关于Delta说法正确的是?
平值看涨期权的Delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的Delta是相同的
如果你用Delta中性方法对冲现货,需要买入Delta份对应的期权
BSM框架下,无股息支付的欧式看涨期权的Delta等于N(d1)
参考答案:
复制
纠错
相关题目
【单选题】 深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近( )
①  0,0
②  0,1
③  0,0.5
④  1,0.5
【判断题】 期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加
①  正确
②  错误
【单选题】 标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的Delta值可能为?
①  0.7
②  0.5
③  0.3
④  -0.3
【单选题】 Delta中性组合的Delta值?
①  远大于零
②  远小于零
③  等于零或接近零
④  可能为任意值
【判断题】 如果某个看涨期权处于实值状态,那么相同标的、相同行权价格的看跌期权一定处于虚值状态
①  正确
②  错误
【单选题】 买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于?
①  买入一定数量标的资产
②  卖出一定数量标的资产
③  买入两手看涨期权
④  卖出两手看涨期权
【多选题】 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是?
①  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
②  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
③  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
④  当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
【判断题】 看涨期权的执行价格越高,期权价值越大
①  正确
②  错误
【多选题】 下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是?
①  当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的价值很小
②  到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市差价组合的价值将升至最大值
③  组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
④  在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的Delta值为0
【判断题】 如果某一个看涨期权的价格大于其BSM模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利
①  正确
②  错误
随机题目
【单选题】 果冻液调制好后,将其温度降至室温,然后放到( )。
①  密封容器中保藏
②  包装袋中密封
③  冷藏冰箱中冷却
④  冷冻冰箱中冷冻
【单选题】 面包的最后成型和美化装饰是面包制作中关键的一步,也是决定面包品质好坏、( )、外形美观的重要步骤。
①  疏松程度
②  体积大小
③  口味优劣
④  外观形状
【单选题】 一般软质面包的含水量平均在( )之间为合适。
①  70~74%
②  58~62%
③  65~70%
④  48~52%
【单选题】 “cheese”是指( )。
①  奶酪
②  黄油
③  布丁
④  酸奶
【判断题】 小型酒会甜点码放时要在每一块小甜点下面加一纸杯。
①  正确
②  错误
【判断题】 糖浆面团具有良好的筋韧性。
①  正确
②  错误
【单选题】 在给面包坯表面刷蛋液时,刷蛋液的动作要( )。
①  轻柔
②  缓慢
③  迅猛
④  均匀有力
【单选题】 结力是由( )熬制成的有机化合物,呈无色或淡黄色的半透明颗粒、薄片或粉末状。
①  植物根
②  海底植物叶
③  动物皮骨
④  动物内脏
【单选题】 在调制糖水黄油酱时,下列操作错误的是( )。
①  提前将黄油从冰箱取出解冻,化软后搅打
②  将黄油化软后放入搅拌缸内搅拌至乳白色
③  等黄油搅白后,将糖水全部倒入搅拌缸内,继续搅打
④  在搅拌过程中随时注意防止黄油酱变黄,搅澥
【判断题】 在调制混酥面坯时,为增强混酥面坯的松酥性,可加大油脂的用量或加入适量的膨松剂。
①  正确
②  错误